Forex 상관 관계

효과적인 거래자가되기 위해서는 전체 포트폴리오를 이해하는 것이 중요합니다. 시장 변동성에 대한 민감성은 중요합니다. 특히 외환 거래시 통화가 쌍으로되어 있기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 거래와 완전히 독립적으로 거래하지 못합니다. 이러한 상관 관계를 인식하고 어떻게 변화 시키면 전반적인 포트폴리오를 통제 할 수 있습니까? Forex에 대한 안내서는 Investopedia 특별 기능 Forex를 참조하십시오. 상관 관계 정의 통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 당신은 일본 엔 GBP 엔 쌍에 대해 영국 파운드를 거래하고있었습니다, 예를 들어, 당신은 실제로 GBP USD와 USD 엔 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다. 따라서 GBP JPY는 이러한 다른 통화 쌍 중 하나가 아니라면 다소 상관이 있어야합니다. , 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 그 이상에 기인합니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직일 것입니다 , 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있으며, 이는 본질적으로보다 복잡한 힘의 결과이다. 금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계의 통계적 척도이다. 상관 계수는 -1과 1 사이의 상관 관계 1은 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 것이라는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전 무작위 상관 관계 읽기이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다. 위 표는 2 월 한 달 동안 EUR USD와 GBP USD는 0 ~ 95의 매우 강한 양의 상관 관계를 가졌습니다. 이는 EUR USD가 상승 할 때 GBP USD가 또한 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약 해졌으나 1 년 동안 장기적으로 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 보였습니다. 대조적으로 EUR USD와 USD CHF는 -1에 거의 부정적 상관 관계를 보였습니다 00 이는 EUR USD가 상승하고 CHF가 매각 된 100 시간을 의미 함. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 장기간에 걸쳐서도 유지됩니다. 상관 관계는 항상 안정적이지는 않습니다. USD CAD 및 USD CHF 예 계수가 0 95 일 때, 지난 한 해 동안 양의 상관 관계가 강하게 나타 났지만 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월에 그 관계가 크게 악화되었습니다. 외환 거래를 위해 금리 패리티 사용을 참조하십시오. 상관 관계가 변경되는 것은 분명한 사실입니다. 이는 상관 관계의 변화를 훨씬 더 중요한 것으로 추측합니다. 감정 및 글로벌 경제 요소는 매우 역동적입니다 ic과 심지어 매일 바뀔 수 있습니다. 강한 상관 관계는 오늘날 두 통화 쌍간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것이 매우 중요합니다. 이는 더 명확한 시각을 제공합니다. 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계 - 더 정확한 경향 - 여러 가지 이유로 상관 관계가 변한다. 그 중 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양 화, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도 및 고유 한 경제적 및 정치적 요인에 따라 달라집니다. EUR USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표가 있습니다. 상관 관계 계산 자체 상관 관계 쌍 방향 및 강도에 대한 최신 정보를 얻는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 어렵지만 실제로는 아주 간단합니다. 간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하십시오. 많은 차트 패키지 이브 n 몇 가지 무료 것들은 Excel로 전송할 수있는 과거의 일일 통화 가격을 다운로드 할 수있게합니다. Excel에서 CORREL 범위 1, 범위 2 인 상관 함수를 사용하십시오. 1 년, 6 년, 한 달 후행 읽기는 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점에 대해 가장 포괄적 인 시각을 제공하지만 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다. 여기에서 상관 관계 계산 프로세스를 단계별로 검토합니다 .1 Get 두 통화 쌍의 가격 데이터는 GBP USD 및 USD JPY라고합니다. 2 개의 개별 열에 각각이 쌍 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 해당 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격 열을 입력하십시오 분석 3 빈 열의 하단에서 CORREL을 입력합니다. 4 가격 항목 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시하고 수식 상자에 셀 범위를 입력합니다. 5 쉼표를 입력합니다. 6 단계를 반복합니다. 3 ~ 5 일 다른 통화 7 수식을 닫아 CORREL A1과 같은 모양으로 만듭니다. A50, B1 B50 8 생성 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없습니다 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번은 일반적으로 좋은 아이디어입니다. 노출 관리에 사용하는 방법 이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알았으니 이제는이를 어떻게 활용하여 활용할 시간이 되었습니까? 그들은 서로를 상쇄하는 두 가지 입장을 피하는 것을 도울 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF가 거의 100 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면, 당신은 긴 EUR USD와 긴 CHF의 포트폴리오를 가지고 있음을 알게 될 것입니다 상관 관계가 나타낼 때 EUR USD 집회 때 USD CHF가 매각 될 것입니다. 반면에, 긴 EUR USD를 보유하고 긴 AUD USD 또는 NZD USD는 두 배가되는 것과 비슷하기 때문에 이것은 사실입니다. 같은 자세로 통화 시장으로의 Forex Wading에 대해 자세히 알아보기 다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR USD와 AUD USD 상관 관계가 전통적으로 100이 아니므로 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다각화하고 어느 정도 유지할 수 있습니다 핵심 방향성보기 예를 들어 USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해 상인은 EUR USD 2 개를 구매하는 대신 USD USD 1 개와 AUD USD 1 개를 구매할 수 있습니다. 둘 사이의 불완전한 상관 관계 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러가 유로화보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍 또는 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR USD 및 USD CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. USD $의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10입니다. USD CHF의 pip 이동 가치는 동일한 단위 수의 경우 9 24입니다. 이는 거래자가 EUR USD exposure를 헤지하기 위해 USD CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다. 여기 헤지 펀드가 작동하는 방법 상인은 1 개의 짧은 EUR USD 많은 10 만 단위와 1 개의 짧은 USD CHF 10 만 단위의 포트폴리오를 가지고 있다고 말합니다 EUR USD가 10 pips 또는 포인트만큼 증가하면 상인은 100 위를 차지할 것입니다 그러나 USDCHF가 EUR USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋으며, 10 pips 상승하여 92 92까지 상승 할 것입니다. 이는 포트폴리오의 순손실을 - 100 대신에 7 60으로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR USD 매도가 발생할 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다. 직책을 다변화 할 것인지 또는보기를 활용할 대체 쌍을 찾을 것인지에 관계없이 손실은 상대적으로 낮아집니다 사이의 상관 관계를 인식하는 것이 매우 중요합니다. en 다양한 통화 쌍과 그들의 변화 추세 이것은 거래 계정에 하나 이상의 통화 쌍을 보유하고있는 모든 전문 상인에 대한 강력한 지식입니다. 이러한 지식은 거래자, 다변화, 헤지 또는 이익을 두 배로 늘리는 데 도움이됩니다. 최종선 효과적인 상인이 되려면 서로 다른 통화 쌍이 서로 관련하여 어떻게 움직이는 지 이해하는 것이 중요하므로 거래자가 자신의 익스포션을 더 잘 이해할 수 있습니다. 일부 통화 쌍이 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 극 반대 일 수 있습니다 통화 상관 관계에 대한 학습은 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략 및 포지션을 다변화 할 것인가 아니면 대안 쌍을 찾아 볼지를 결정할 때 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. 자세한 내용은 Forex Tutorial. A 설문 조사를 참조하십시오. 구인 공석을 측정하는 데 도움이되는 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 데이터 수집 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산 변동성을 측정 할 수 있습니다. 1933 년에 미국 의회가 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 미국 노동국 (Bureau of Labor). 통화 상관 관계를 거래에서 사용하는 방법. 이제 통화 상관 관계를 파악하고 멋진 차트에서이를 읽는 방법을 알 수 있습니다. 하지만 통화 상관 관계를 어떻게 사용하는지 궁금해하실 것입니다. 당신의 거래는 더욱 성공적입니다. 왜 당신은 상인의 ​​공구 가방에이 놀라운 기술이 필요한가요? 몇 가지 이유가 있습니다 .1 비생산적인 거래를 제거하십시오. 라이징 상관 관계는 서로 상쇄 될 위치에서 벗어나는 데 도움을 줄 수 있습니다. 위의 표와 예제에서 설명하는 것처럼 EUR USD와 USD CHF가 반대 방향으로 이동한다는 것을 알고 있습니다 100. 100 % USD와 CHF가 긴 USD / 무의미하고 때로는 비싸다. 스프레드를 두 번 지불하는 것 외에도 가격의 움직임은 한 쌍을 올리고 다른 한 줄은 내린다. 우리는 열심히 노력하여 무언가를 갚아야한다 .2 이익을 활용한다. 이익을 극대화하기 위해 포지션을 두 배로 늘릴 수있는 기회 다시 한 번, 앞의 예와 1 주 EUR USD 및 GBP USD 관계를 살펴 보겠습니다. 이 두 쌍은 실제로 EUR USD의 뒤를 이어 GBP USD와 강한 양의 상관 관계가 있습니다 각 쌍에 대한 긴 포지션을 열면 실질적으로 EUR USD를 받고 귀하의 포지션을 두 배로 늘리는 것과 같을 것입니다. 모든 것이 바뀌면 기본적으로 Mucho 수익을 활용할 것입니다. 일이 잘못되면 많은 손실이 발생합니다 .3 위험을 다양 화하십시오. 상관 관계가 존재한다고해도 서로 다른 통화 쌍을 사용할 수 있지만 여전히 귀하의 관점을 활용할 수 있습니다. 항상 단일 통화 쌍을 거래하는 것이 아니라 동일한 방식으로 움직이는 두 쌍에 걸쳐 위험을 분산시킬 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 GBP USD는 함께 움직이는 경향이 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계는 당신에게 위험을 줄이는 데 도움이되는 다변화 기회를 제공합니다. USD로 낙관한다고 말할 수 있습니다. EUR USD의 두 개의 짧은 포지션을 열면, 당신은 약간의 위험으로부터 당신을 보호하고 전체적인 포지션을 다양화할 수있는 하나의 EUR USD와 짧은 GBP USD를 줄 수 있습니다. 미화가 매도되는 경우, 유로는 더 작은 헤지 펀드는 이익보다 적은 이익을 실현할 수 있지만, 손실을 최소화하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 유로 EUR의 긴 포지션을 열었을 때, USD CHF와 같은 EUR USD와 반대 방향으로 움직이는 한 쌍의 시세입니다. 주요 손실은 피할 수 있습니다. 각 통화 쌍에 대해 다른 pip 값을 이용할 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF는 거의 완전한 -1 0 역 상관 관계, 그 pip 값이 다르다. 10,000 미니 롯트를 거래한다고 가정 할 때, EUR USD는 한 핍은 0, USD CHF는 한 핍은 0과 동일합니다. 93. 미니 롯트 EUR USD 하나를 구매하면 미니를 한 개 사면 거래를 헷지 할 수 있습니다 USD CHF가 많이 나오면 10 달러 하락할 것입니다. 그러나 10 달러 하락할 것입니다. 그러나 CHF 거래가 9 달러가 될 것입니다. 30. 30 대신에 지금은 0이됩니다. 70. 헤지가 가장 좋은 것처럼 들리더라도 슬라이스 빵, 그것은 몇 가지 단점이 있습니다. EUR USD 집회에서는 USD CHF 직책의 손실로 인해 귀하의 이익이 제한됩니다. 또한 상관 관계가 언제든지 약해질 수 있습니다. EUR USD가 10 pips 하락하고 CHF 만 올라간다고 상상해보십시오. 5 pips, 평평하게 유지, 또는 도대체, 또한 떨어집니다 귀하의 계정에 출혈이 더 빨간색 그러면 당신은 위스콘신 그러면 헤징 할 때주의하십시오. 브레이크 아웃을 확인하고 위조를 피하십시오. 통화 상관 관계를 사용하여 거래 내역이나 출구 신호를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD는 중요한 지원 수준을 테스트하고있는 것으로 보입니다. EUR USD가 GBP USD와 양의 상관 관계가 있고 USD CHF와 USD JPY와 음의 상관 관계가 있다는 것을 알고 있기 때문에 다른 세 쌍이 EUR USD와 같은 크기로 이동하는지 확인합니다 당신은 GBP USD가 중요한 지원 수준 가까이에서 거래되고 있으며 USD CHF와 USD JPY가 주요 저항 수준 근처에서 거래하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 최근의 움직임이 미 달러 관련이며 EUR USD에 대한 브레이크 아웃 가능성을 확인합니다 다른 세 쌍은 비슷하게 움직입니다. 그래서 당신은 그것이 발생할 때 브레이크 아웃을 거래 할 것이라고 결정합니다. 이제 다른 세 쌍이 EUR USD와 같은 크기로 움직이지 않는다고 가정합시다 GBP USD는 떨어지지 않고 보유하고 있습니다, USD JPY는 risi가 아닙니다 ng 및 USD CHF가 옆으로 표시됩니다. 이는 일반적으로 EUR USD 감소가 미국 달러 관련이 아니며 일부 부정적인 EU 뉴스에 기인 한 것으로 보이는 강력한 신호입니다. 가격은 실제로 모니터링 한 주요 지원 수준보다 낮을 수 있습니다 다른 세 가지 상관 관계 쌍이 EUR USD에 비례하여 움직이기 때문에 가격 후속 조치가 없으며 가격이 지원 수준보다 높으면 위조가 발생합니다. 여전히이 설정을 교환하고 싶다면 다른 쌍과의 상관 관계 확인을 얻지 못하면 리스크를 줄이고 위치 크기를 작게하여 현명하게 플레이 할 수 있습니다. 로그인하여 진행 과정을 완료하고 강의를 완료하십시오. 중요한 것은 측정 할 수 있으므로 측정을 계속 조정하십시오 - Ed Seykota. 금융 세계에서 상관 관계는 두 증권이 서로 관련하여 이동하는 방식에 대한 통계적 방법입니다. 상관 관계는 고급 포트폴리오 관리에 사용됩니다. 상관 관계가 높은 동시 거래를 피하십시오 두 가지 증권이 함께 가격이 상승 할 때 양의 상관 관계가 있습니다. 하나의 증권이 증가하고 다른 하나가 감소하면 상관 관계가 부정적입니다. PZ 상관 관계 지표는 서로 다른 유가 증권이 상대방과 비교하여 어떻게 움직이는지를 측정합니다. 따라서 포트폴리오 관리가 쉬워집니다. 0의 계수는 중립적 상관 관계입니다. 0 3의 계수는 양의 상관 관계가 낮습니다 .0 8 이상의 계수는 높은 양의 상관 관계입니다. -0 3의 계수는 낮은 음의 상관 관계입니다. -0보다 큰 계수 8은 높은 부 (負) 상관 관계입니다. 위험과 포트폴리오 관리를 향상 시키십시오. metatrader 플랫폼 용 dicator.