Forex 통화 상관 테이블

Forex Correlation Heatmap and Correlation Table. 상관 관계 Wikipedia 정의 란 무엇입니까? 확률 이론과 통계 상관 관계는 종종 상관 계수로 측정되며, 두 무작위 변수 간의 선형 관계의 강도와 방향을 나타냅니다. 일반적인 통계적 용도, 상관 관계 또는 상호 관계 일부 통화 쌍이 같은 방향으로 함께 움직이는 경향이 있음 다른 통화 쌍이 반대 방향으로 움직이는 경향 통화 쌍이 서로 상대적으로 움직이는 경향을 이해하는 방법은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다 Forex 포트폴리오의 다양성과 간접적 인 위험 프로필을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 헤지 거래에 참여하는 방법을 이해하는데도 사용할 수 있습니다. 통화 상관 관계는 통화 쌍 가격이 과거에 통계적으로 얼마나 밀접하게 움직 였는지를 측정합니다. 어떤 통화가 서로 긍정적이거나 부정적인 상관 관계가 있음. 그는 더 높은 상관 관계를 색칠합니다 위의 히트 맵의 경우 분명히 XAG와 비교하는 쌍인 EUR USD 간의 높은 상관 관계를 볼 수 있습니다 Silver는 달러 가치가 EUR 일 때 손실 가치를 나타내는 상품입니다 상관 관계가 높을수록 USD가 유로화를 상대로 회귀 할 확률이 높아지기 때문에 실버와 비교해 볼만합니다. 반대의 경우도 마찬가지 일 것입니다. 다양한 쌍의 수치 상관 관계 값을 비교하기위한 테이블보기가 있습니다. 역 상관은 다음의 두 열에 있습니다. 상관 계수, -1과 1 사이의 숫자는 두 쌍의 상관 관계가 얼마나 긴밀한 관계인지 나타내는 데 사용됩니다. EUR USD는 USD JPY와 반비례 관계가 있습니다. 지난 주에 쌍은 역으로 상관 관계가있었습니다 -0 8 EUR와 USD의 차이는 USD와 JPY의 상실과 상관 관계가있었습니다. 다음 열에서는 반대 유형의 상관 관계가 있습니다. 지난 주 EUR에서 USD가 증가한 경우 ac USD에서 진행되는 실버 사이의 0 90의 상관 관계. 마지막으로 두 쌍의 상관 계수가 0에 가까울 경우 두 쌍은 서로 독립적으로 움직이는 경향이 있습니다. 통화 상관 관계는 변경으로 인해 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다 예를 들어, 양국 간의 새로운 광범위한 자유 무역 협정은 장래에 통화가 더 강하게 상호 연관 될 수 있음을 의미 할 수 있습니다. 거래자는 리스크 프로파일에 영향을 미치기 때문에 상관 관계의 변화를 분석하고자 할 것입니다 OANDA FXCorrelation 도구의 라이브 버전은 FXInfoCenter에서 호스팅됩니다. 이 문서는 일반 정보 목적만을위한 것입니다. 투자 조언이나 증권 매매 또는 판매 솔루션이 아닙니다. 저자는 반드시 OANDA Corporation 또는 그 계열사의 의견이 아닙니다. , 자회사, 임원 또는 이사 레버리지 거래는 위험이 많으며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 예금 된 모든 재미를 잃을 수 있습니다 ds. Market Pulse의 선임 통화 분석가 Alfonso Esparza는 북미 및 주요 통화 쌍을위한 매크로 외환 전략을 전문으로합니다 2007 년 OANDA에 합류 한 Alfonso Esparza는 MarketPulseFX 블로그를 설립했으며 이후 중앙 은행 및 세계 경제 및 정치 동향에 대해 광범위하게 저술했습니다 Alfonso는 MarketWatch, Reuters, Wall Street Journal 및 The Globe and Mail에 의해 출판 된 북미 및 신흥 시장에 초점을 맞춘 전문 통화 거래자로도 일했으며 블룸버그 및 뉴욕을 비롯한 네트워크에서 게스트 평론가로 정기적으로 나타납니다. BNN 몬테레이 공과 대학 및 ITESM에서 재무 학위를, 토론토 대학교에서 금융 공학 및 마케팅을 전문으로하는 MBA 학위를 취득했습니다. MarketPulse는 외환, 상품 및 글로벌 지수 분석 및 외환 뉴스 사이트로서 주요 경제 동향, 기술 분석 및 전세계에 대한시기 적절하고 정확한 정보 다른 자산 클래스 및 투자자에게 영향을 미치는 이벤트. 이 문서는 일반 정보 목적만을위한 것입니다. 투자 조언 또는 증권 매매 또는 매매 솔루션이 아닙니다. 작성자는 반드시 OANDA, 해당 임원 또는 이사가 아닌 OANDA의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책 적용 레버리지 거래는 위험이 높으며 모든 손실에 적합하지 않습니다. 투자를 초과 할 수 있습니다. 1996 - 2016 OANDA Corporation All rights reserved이 웹 사이트에서 사용 된 모든 등록 상표는 상표로 표시 되었든 표 시되 지 않더라도 해당 소유자의 것으로 판명됩니다. OANDA Corporation은 모든 FX 제품에 대한 상표를 소유합니다 .370 King Street West 2nd Floor Box 60 Toronto ON M5V 1J9 캐나다 1-877-626-3239.OANDA Corporation은 상품 선물 거래위원회에 등록 된 Futures Commission Merchant 및 Retail Foreign Exchange Dealer이며 National Futures Association의 회원입니다. No 0325821 참조하십시오 캐나다 은행 계좌를 가진 사람은 누구나 OANDA Canada Corporation ULC 계좌를 이용할 수 있습니다 OANDA Canada Corporation ULC는 IIROC의 온라인 산업 고문 관리자 데이터베이스 인 IIROC AdvisorReport를 포함한 캐나다 투자청 규제 기관 IIROC에 의해 규제되며, 고객 계좌는 캐나다 투자자 보호 기금에 의해 지정된 한도 내에서 보호됩니다. 브로셔 명세서 적용 범위 및 성격은 요청시 또는 at. ANDA Europe Limited에서 가능합니다. 잉글랜드 번호 7110087에 등록 된 회사는 타워 42, 층 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ에 등록 된 사무실과 주식으로 제한되며 Financial Conduct Authority No 542574에 의해 규제됩니다. 아시아 태평양 Pte Ltd Co Reg No 200704926K는 싱가포르 화폐 권부가 발행 한 자본 시장 서비스 라이센스를 보유하고 있으며 또한 International Enterprise Singapore에서 라이센스를 받았습니다. OANDA Australia Pty Ltd는 호주 증권 및 투자위원회 ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL No 412981 및이 웹 사이트의 제품 및 서비스를 제공하고 발행합니다. 현재 금융 서비스 안내서 FSG 제품 공개 성명서 PDS 계정 조항 및 재무 관련 투자 결정을 내리기 전에 다른 관련 OANDA 서류이 서류는 여기에서 찾을 수 있습니다. OANDA Japan Co Ltd First Typ e I 관할 지방 재정 국의 금융 상품 사업 책임자 Kin-sho No 2137 Institute Financial Futures Association 가입자 번호 1571. 귀하의 이익에 대한 통화 상관 관계 사용. 효과적인 거래자가되기 위해서는 전체 포트폴리오를 이해하는 것이 시장 변동성에 대한 민감성이 중요합니다. 특히 외환 거래시 환율이 쌍으로 매겨지기 때문에 어떤 쌍도 다른 거래와 완전히 독립적으로 거래하지 않습니다. 이러한 상관 관계를 파악하고 변경 방법을 알면 전반적인 포트폴리오 노출을 제어 할 수 있습니다. forex, Investopedia 특별 기능 Forex를 확인하십시오. 상관 관계 정의 통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 일본 엔화 GBP JPY와 비교하여 영국 파운드를 거래하는 경우에 쉽게 볼 수 있습니다. 예를 들어, GBP USD 및 USD JPY 쌍 따라서 GBP JPY는이 두 가지 모두가 아니라면 어느 정도 상관 관계가 있어야합니다 y 쌍 그러나 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 그 이상에 기인합니다. 일부 통화 쌍이 나란히 움직이는 동안 다른 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 이는 본질적으로 더 복잡한 힘의 결과입니다. 상관 관계 는 금융 시장에서 두 증권 간의 관계를 통계적으로 측정 한 것입니다. 상관 계수는 -1과 1 사이의 범위입니다. 1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 같은 방향으로 이동한다는 것을 의미합니다. 100의 상관 관계 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 것이라는 것을 의미합니다. 100의 상관 관계는 통화 쌍간의 관계가 완전히 무작위임을 의미합니다. 상관 관계 분석 읽기이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 살펴 보겠습니다. 각각은 2010 년 2 월의 주요 통화 쌍간 상관 관계를 보여줍니다. 위의 위 표는 2 월 한 달 동안 e 월 EUR USD와 GBP USD는 0 ~ 95의 매우 강한 양의 상관 관계를 가졌습니다. 이는 EUR USD 상승시 GBP USD가 95 개월 동안 상승했음을 의미합니다. 그러나 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약했지만 66 장기 1 년 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 가지고 있습니다. 대조적으로, EUR USD와 USD CHF는 -100의 거의 완벽한 음의 상관 관계를가집니다. 이는 EUR USD가 상승한 100 시간, CHF가 매각 됨이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이기 때문에 오랜 기간 동안 유지됩니다. 상관 관계가 항상 안정적으로 유지되는 것은 아닙니다. USD CAD와 USD CHF를 예로들 수 있습니다. 계수는 0 95로 지난 해 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 인해 2010 년 2 월에 그 관계가 크게 악화되었다. 자세한 내용은 환율 거래를 사용하여 Forex 거래를 참조하십시오. 그렇다면 상관 관계가 변하기 때문에 상관 관계의 변화가 훨씬 더 중요합니다. 감정 및 글로벌 경제 요인은 매우 역동적이며 매일 바뀔 수 있습니다. 오늘날 강력한 상관 관계는 두 통화 간의 장기 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다 따라서 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것도 매우 중요합니다. 두 통화 쌍 간의 평균 6 개월 간의 관계에 대한 명확한 시각을 제공합니다. 이는 더 정확한 경향이 있습니다. 여러 가지 이유로 상관 관계가 변경되며, 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양 화, 상품 가격에 대한 특정 통화 쌍 민감도, 고유 한 경제 및 정치적 요인을 포함합니다. EUR USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표가 있습니다. 계산 상관 자신 상관 관계 쌍의 방향과 힘을 유지하는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 어렵다고 느껴질 수도 있지만 실제로는 아주 간단합니다. 간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트를 사용하십시오. 무료 차트를 포함한 많은 차트 패키지를 사용하면 과거 일일 통화 가격을 다운로드 할 수 있습니다. Excel에서이 값을 Excel로 전송할 수 있습니다 CORREL 범위 1, 범위 2 인 상관 함수를 사용하십시오. 1 년, 6 개월, 3 개월 및 1 개월 추적 판독 값은 시간 경과에 따른 유사성 및 상관 관계의 가장 포괄적 인보기를 제공하지만, 자신이 분석하고자하는 수치 중 몇 개 또는 몇 개를 분석 할 것인가? 상관 관계 계산 과정이 단계별로 검토됩니다 .1 두 통화 쌍의 가격 데이터를 가져와 GBP USD 및 USD JPY라고합니다. 각각이 이들 쌍 중 하나로 레이블이 지정됩니다. 그런 다음 분석하는 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격으로 열을 채 웁니다. 3 열 중 하나의 하단에서 빈 슬롯에 i를 입력합니다 n CORREL 4 수식 상자에 셀 범위를 가져와야하는 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 5 쉼표를 입력합니다. 6 다른 통화에 대해 3-5 단계를 반복합니다. 7 수식을 닫고 CORREL A1 A50, B1 B50 8 생성 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없으며 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 업데이트하는 것이 일반적입니다 좋은 생각입니다. 노출 관리에 사용하는 방법 이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알았으니, 이제는 상관 관계를 계산하는 방법을 알아 보았습니다. 먼저, 서로를 상쇄하는 두 가지 위치를 입력하는 것을 피할 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF가 거의 100 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 알게되면, 당신은 long EUR USD와 long USD CHF의 포트폴리오를 갖는 것이 거의 포지션을 갖지 않는 것과 동일하다는 것을 알 수 있습니다. 상관 관계는 E UR USD 집회, USD CHF는 매도 결정을받습니다. 반면에, 긴 EUR USD와 긴 AUD USD 또는 NZD USD를 유지하는 것은 상관 관계가 매우 강하기 때문에 같은 위치에서 두 배가되는 것과 비슷합니다. 통화 시장으로의 Forex Wading에 대해 자세히 알아보십시오. 다각화가 고려해야 할 또 다른 요인 EUR USD와 AUD USD 상관 관계가 전통적으로 100 %가 아니기 때문에 상인들은이 두 쌍을 사용하여 핵심 방향성을 유지하면서 위험을 다소 다변화 할 수 있습니다. 예를 들어 USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해, 유로 USD의 두 롯트를 사지 않고 상인은 EUR USD와 롯 달러의 한 롯트를 사들 일 수 있습니다. 서로 다른 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계로 인해 더 많은 다각화와 약간의 리스크가 발생할 수 있습니다. 또한 중앙 은행 호주와 유럽의 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러는 유로화보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 반대로 상인도 그 또는 그녀의 이점을위한 다른 핍 또는 포인트 값 EUR USD와 USD CHF를 다시 한번 고려해보십시오. 그들은 거의 완벽한 부정적 상관 관계를 가지고 있습니다. 그러나 EUR USD의 핍 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10입니다. USD 단위의 핍의 가치는 같은 단위의 숫자에 대해 9 24입니다. 이것은 거래자가 USD USD를 헤지하기 위해 USD CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다. 헤지가 작동하는 방법은 상인이 하나의 짧은 EUR USD 10 만 단위 및 짧은 1 USD USD CHF 10 만 단위 USD 10 USD가 증가 할 경우 거래자는 100 위안으로 하락할 것입니다. 그러나 USDCHF가 EUR USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에 USD CHF의 짧은 위치는 수익이 될 것입니다 , 아마도 10 pips 가까이 올라갈 가능성이 높습니다. 92 40 이것은 포트폴리오의 순손실을 - 100 대신에 - 7 60으로 바꿉니다. 물론, 이 헤지 또한 EUR USD 매도가 강세를 나타낼 경우 작은 이윤을 의미합니다. 최악의 시나리오에서 손실은 상대적으로 낮아진다. 자신의 직책을 다변화할 것인지 아니면 다른 쌍을 찾아 자신의 견해를 활용할 것인지를 결정할 때, 다양한 통화 쌍과 그들의 이동 추세 사이의 상관 관계를 인식하는 것이 매우 중요합니다. 이것은 하나 이상의 통화 쌍을 보유한 모든 전문 상인에 대한 강력한 지식입니다 이러한 지식은 거래자를 돕고, 다각화하고, 이익을 두배로 늘리거나 두 배로 늘리는 데 도움이됩니다. 결론 수익자가되기 위해서는 서로 다른 통화 쌍이 서로 관련하여 어떻게 움직이는지를 이해하는 것이 중요합니다. 통화 쌍이 서로 겹쳐 움직이는 반면 다른 극단은 양극성 일 수 있습니다 통화 상관 관계에 대해 학습하면 거래자가 자신의 거래 전략에 상관없이 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이되고 위치를 다양 화하거나 다른 쌍을 사용하여 자신의 견해를 활용할 수 있습니다. 다양한 통화 쌍과 그들의 이동 간의 상관 관계를 명심하는 것이 매우 중요합니다. 유행 동향 자세한 내용은 Forex 자습서를 확인하십시오. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)에서 고용주의 데이터를 수집하여 일자리를 측정하는 데 도움이되는 설문 조사. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도는 제 2 차 자유 채권법 (Second Liberty Bond Act). 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수있다. 미 의회는 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)으로 1933 년을 통과했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 외부의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국. Forex Correlation. 위치 조합의 위험을 더 잘 평가하기 위해 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어 두 통화 쌍이 비슷한 방향으로 움직일 지 여부를 알 수 있습니다. 두 상관 통화는 같은 방향으로 움직이는 경우 100에 가까운 계수를 가지며 반대 방향으로 움직이는 경우 -100의 계수를 갖습니다. 0에 가까울수록 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 보여줍니다. 어떻게 계산됩니까? 이 사이트의 상관 관계 계산에는 Pearson 상관 계수로 알려진 표준 수식이 사용됩니다. 계열의 길이는 Num 기간 필드 계산에 대한 추가 정보를 보려면 Wikipedia 페이지를 방문하십시오. 데이터는 어떻게 사용됩니까? 위험 관리. 포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계인지 여부를 아는 것이 중요합니다. 3 개 통화 쌍 예를 들어 EURUSD, USDCHF 및 USDNOK와 밀접한 상관 관계가있는 경우 포지션 중 하나가 중도 정지에 도달하면 나머지 두 개는 손실 발생 가능성이 매우 높다는 사실을 예상해야합니다 위치이 경우에는 심각한 손실을 피하기 위해 위치의 크기를 조정하는 것이 중요합니다. 시장의 수정. 장기적 관점에서의 상관 관계의 수정은 시장이 변화를 겪고 있음을 입증 할 수 있습니다 예를 들어, EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상호 연관되어 있고 상관 관계가 해제 된 경우 EUR 또는 GBP와 관련된 시장 심리가 변화 과정에 있다는 신호 일 수 있습니다. 이는 추세의 시작이나 끝을 볼 수 있습니다 두 통화 중 하나에서.